■平成20年 04月 18日
東証先物・オプション新商品取引開始に伴うSPANリスク・パラメーター・ファイルの変更について
東証先物・オプション新商品取引開始に伴い、６月１６日（月）より日々公表を行うSPANリスク・パラメーター・
ファイルについて、以下のとおり変更します。
・商品単位で情報を設定するレコードに、東証先物・オプション新商品を追加
※新商品のコードにつきましては、「SPAN商品コード一覧」をご参照ください。
 |
SPAN商品コード一覧[38kb] |  |
・全商品グループの情報に、商品ごとに『Bレコード』を新規追加
※Ｂレコードの「デルタ・スケーリング係数」の設定値を利用して、
ミニTOPIX先物とTOPIX先物・オプションとのリスク相殺を行います。
※「デルタ・スケーリング係数」の設定値は、ミニTOPIX先物取引の各銘柄を「0.1」、
ミニTOPIX先物取引以外の各銘柄を「1」とします。
※『Bレコード』の詳細につきましては、「SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書」を御参照ください。
|
SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書[59kb] | |
また、当該変更点を加味した「SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル」につきましては、
適宜ご確認いただき、必要に応じシステム、PC-SPAN(R)への取込テスト等にご利用ください。
 |
SPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイル[475kb] |  |
PDF形式のファイルをご利用になるためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より提供されています(無償)。
