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リスク管理清算参加者管理

清算参加者管理

  • JSCCは、清算機関として債務引受・債務負担を行い、個々の取引相手の信用リスクを負うことになる以上、清算参加者には高い信用力を求めることとしています。そこで、JSCCは、清算参加者となるための資格要件(取得基準・維持基準)を定めており、清算参加者になろうとする者は、JSCCに対し清算資格の取得申請を行い、承認を得る必要があります。
    <清算参加者情報についてはこちら>
  • JSCCは、清算参加者の財務状況、経営体制及び業務執行体制が健全であり、各清算業務の清算資格の維持要件を遵守していることについて、継続的にモニタリングを行っています。
  • 第一に、財務状況の健全性については、月次、四半期ごと、半期ごと、年次の各単位で、清算参加者から財務状況の報告を受け、その内容についてモニタリングを行うとともに、日次で清算参加者の財務状況に関するニュースのモニタリングや、清算参加者の信用状況及び市場情報(株価、CDS・債券スプレッド)のモニタリングを行っています。
  • 第二に、経営体制の健全性については、清算参加者の役員や主要株主に変更があった場合には報告を受けることとしています。また、JSCCは、日々、その報告内容や清算参加者の経営体制に関するニュースについてモニタリングを行っています。
  • 第三に、業務執行体制の健全性については、例えば、事務所の移転や業務体制の縮小などの業務執行体制に関するニュースについてモニタリングを行うほか、日々の清算業務のオペレーションにおける金銭の支払い、証券の引渡し及び担保の預託が所定の期限までに行われていることのモニタリングを行っています。
  • 清算参加者がJSCCの参加要件を満たしていないことが判明した場合やJSCCの規則に違反していることが判明した場合には、JSCCは、各清算業務の業務方法書に規定する方法により、その清算参加者に対して各種の措置を行うことができます。
  • これらの措置には、業務執行体制やポジションの改善指示、清算参加者に対する債務引受・債務負担の全部又は一部の停止、清算資格の取消しが含まれます。これらの措置に先立ち、JSCCは、清算業務の安定的な運営を確保するために必要と判断した場合には、清算参加者の財務状況、経営体制、業務執行体制について、より詳細に把握するためにオフサイトでの資料の徴求やオンサイトでの検査を行うことができます。
  • また、清算参加者の改善努力を促すため、JSCCは、その規則に基づき、清算参加者に対して適切な対処をとることを勧告することができます。