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CDS清算対象取引

インデックスCDS取引

No Series Effective Date Scheduled
Termination Date
Fixed Rate Relevant Standard Terms Supplement
1 iTraxx Japan Serie
Number 17 Version 1
21-Mar-2012 20-Jun-2017 100bps iTraxx Asia/Pacific Legacy Untranched Standard Terms Supplement
2 iTraxx Japan Series
Number 18 Version 1
20-Sep-2012 20-Dec-2017
3 iTraxx Japan Series
Number 19 Version 1
21-Mar-2013 20-Jun-2018
4 iTraxx Japan Series
Number 20 Version 1
20-Sep-2013 20-Dec-2018
5 iTraxx Japan Series
Number 21 Version 1
20-Mar-2014 20-Jun-2019
6 iTraxx Japan Series 22
Version 1
22-Sep-2014 20-Dec-2019 iTraxx Asia/Pacific Untranched Standard Terms Supplement
7 iTraxx Japan Series 23
Version 1
20-Mar-2015 20-Jun-2020
8 iTraxx Japan Series 24
Version 1
24-Sep-2015 20-Dec-2020
9 iTraxx Japan Series 25
Version 1
22-Mar-2016 20-Jun-2021
10 iTraxx Japan Series 26
Version 1
20-Sep-2016 20-Dec-2021

シングルネームCDS取引

No Reference Entity Scheduled Termination Date Fixed Rate Transaction Type
1 富士通 債務負担日から起算して5年3か月以内 100bps Standard Japan Corporate※
2 JFEホールディングス
3 神戸製鋼所
4 三井化学
5 商船三井
6 日本製紙
7 新日鐵住金
8 日産自動車
9 王子ホールディングス
10 パナソニック
11 ソニー
12 東芝

※ISDAが2014年9月に公表したCredit Derivatives Physical Settlement Matrixに規定されたStandard Japan Corporate 。

 

JSCCは、次の条件をすべて満たすCDS取引を、債務負担の対象とする。

  1. 店頭デリバティブ取引に関する基本的事項を定めた基本契約及びISDAクレジットデリバティブ定義集(当社が定めるものに限る。)に基づくCDS取引であること。
  2. CDS取引の当事者である双方の清算参加者において当該CDS取引に係る債務を当社に債務負担させるために、当社に対して業務方法書第48条に基づく申込みの手続がなされたこと。
  3. 想定元本及びクレジットイベント決済通貨が円建てのCDS取引であること。
  4. 想定元本が1,000億円以下であり、かつ、小数点以下の桁がすべて0であること。
  5. 当社が債務負担する日においてCDS取引の予定終了日まで1日以上あること。
  6. そのほか当社が公示により定める要件を満たすCDS取引であること。