金利スワップ清算手数料

1.基本料

円貨建指定清算参加者以外
月額:520万円
円貨建指定清算参加者
月額:500万円

2.日本円建て金利スワップ取引の清算手数料

株主清算参加者(C種類株主)

a.新規債務負担

(a)年度累計2,000件まで
1件あたり5,000円
(b)年度累計2,000件超10,000件まで
1件あたり1,000円
(c)年度累計10,000件超
1件あたり400円

b.債務負担済残存取引

(a)8,000件以下
1件あたり450円
(b)8,000件超40,000件まで
1件あたり100円
(c)40,000件超
1件あたり35円

 

注)C種類株主(金利スワップ取引清算業務に係る種類株主)を有する企業集団内の清算参加者についても、C種類株主体系を適用する。( C種類株主を有する企業集団内に複数の清算参加者がいる場合も、同様とする。)

注)株主清算参加者(C種類株主)の基本料及び日本円建て金利スワップ取引に係る清算手数料について、以下のとおり、上限額が定められている。

a.自己取引上限額

基本料及び日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について、1億240万円

b.委託取引上限額
(クライアント・クリアリングを除く)

日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について
委託取引口座ごとに4,000万円

株主清算参加者(C種類株主)ではない清算参加者

a.新規債務負担

1件あたり8,000円

b.債務負担済残存取引

1件あたり700円

3.日本円以外の取引に係る手数料

(1)清算手数料
株主清算参加者(C種類株主)

a.新規債務負担

(a)年度累計500件まで
1件あたり10,300円
(b)年度累計500件超2,500件まで
1件あたり2,000円
(c)年度累計2,500件超
1件あたり800円

b.債務負担済残存取引

(a)2,000件以下
1件あたり800円
(b)2,000件超10,000件まで
1件あたり180円
(c)10,000件超
1件あたり65円

株主清算参加者(C種類株主)ではない清算参加者

a.新規債務負担

1件あたり16,500円

b.債務負担済残存取引

1件あたり1,250円

(2)外貨決済手数料

日本円以外の通貨建ての金利スワップ取引の通貨の数

外貨決済手数料

1通貨

1か月あたり54,000円

2通貨

1か月あたり108,000円

3通貨

1か月あたり162,000円

清算参加者が指定口座の届出を行っている場合における当該通貨の外貨決済手数料は、指定口座の数に1か月あたり54,000円を乗じた額とする。

注)外貨建指定清算参加者の日本円以外の通貨建ての金利スワップ取引(自己分)に係る清算手数料及び外貨決済手数料の総額について、以下のとおり、減額する。

a.1通貨に係る気配値に関して指定を受けた
外貨建指定清算参加者

6万円

b.2通貨に係る気配値に関して指定を受けた
外貨建指定清算参加者

12万円

c.すべての通貨に係る気配値に関して指定を受けた
外貨建指定清算参加者

20万円

4.コンプレッション手数料

a.取引毎コンプレッション
一括コンプレッション

1件あたり1,200円
b.クーポン・ブレンディング 1件あたり2,400円
c.参加者提案型コンプレッション 1件あたり2,400円
ただし、最低金額は500万円

 

注)株主清算参加者(C種類株主)の1計算年度のコンプレッション手数料の総額について、以下のとおり、上限が定められている。

a.コンプレッション上限額(自己分)

8,000万円

b.コンプレッション上限額(委託分)
(クライアント・クリアリングを除く)

委託取引口座ごとに8,000万円

5.クライアント・クリアリング手数料

• (1)新規債務負担手数料

a.日本円建ての金利スワップ取引

(a)新規債務負担を行った取引の想定元本の合計額について、
1億円あたり720を乗じた金額

b.日本円以外の通貨建ての金利スワップ取引

新規債務負担を行った取引の想定元本の合計額について、
100万通貨単位あたり7.2を乗じた金額を日本円に換算した金額

• (2)債務負担済残存取引手数料

a.日本円建ての金利スワップ取引

(a)各月末日の経過時点で残存する取引の想定元本の
合計額について、
1億円あたり25を乗じた金額

b.日本円以外の通貨建ての金利スワップ取引

各月末日の経過時点で残存する取引の想定元本の
合計額について、
100万通貨単位あたり0.25を乗じた金額を日本円に換算した金額

• (3)新たに追加された手数料体系(届出制)

a.新規債務負担手数料  1件あたり3,000円
 b.当初証拠金連動手数料

 日々の当初証拠金所要額に0.001を乗じた金額を365で除した数を合計した金額

 c.最低手数料額

 計算年度の開始月から当月までの月数に333万円を乗じた金額を最低手数料とする。

注)(3)の手数料を選択した場合、(1)(2)は適応されない。

6.口座開設手数料

クライアント・クリアリングに係る委託取引口座を開設するごとに、1口座あたり10万円

7.コラテラル手数料

計算期間(4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)ごとに、各清算参加者について、次の1~3に掲げる費用を合計した金額

  1. 国債証券の管理に係る費用
    (各清算参加者が清算基金(金利スワップ清算基金又はCDS清算基金)及び当初証拠金(以下「清算基金等」という。)として国債証券により当社に預託している額面金額の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.16/10,000
  2. 米国財務省証券の管理に係る費用
    • a (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額(円換算した額)の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.16/10,000
    • b (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額の各月末日の経過時点における時価の合計額)×(当該各月の日数)/365×0.85/10,000
    • c 15米ドル×(各清算参加者が、清算基金等に関して、各月において当社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数)
  3. 清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額

8.LIBORライセンス手数料

変動金利としてJPY-LIBOR-BBA又はUSD-LIBOR-BBAを対象として新規に債務負担を行った金利スワップ取引について、以下の算式により算出した金額
(想定元本の通貨ごとの合計額)×(下表の手数料率)/1,000,000 の総額

債務負担の申込みの日における終了日までの期間

想定元本の合計額に乗じる額

2年以下

0.02

2年超-5年以下

0.04

5年超-10年以下

0.06

10年超-30年以下

0.10

30年超

0.16