金利スワップ清算対象取引

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IRS Fix-Float
1 JPY-LIBOR-ICE ("JPY LIBOR") (1M,3M,6M)
2 JPY-TIBOR-ZTIBOR("Z TIBOR") (1M,3M,6M)
3 JPY-TIBOR-17097 ("D TIBOR") (1M,3M,6M)
4 USD-LIBOR-ICE(1M,3M,6M)
5 EUR-EURIBOR-Telerate (3M,6M)
6 EUR-EURIBOR-Reuters (3M,6M)
7 AUD-BBR-BBSW (3M,6M)
8 JPY-TONA-OIS-COMPOUND
Basis Swap-Tenor Swap(JPY)
9 JPY LIBOR (1M,3M,6M)
10 Z TIBOR (1M,3M,6M)
11 D TIBOR (1M,3M,6M)
Basis Swap-Tenor Swap(USD)
12 USD-LIBOR-ICE(1M,3M,6M)
Basis Swap-Tenor Swap(EUR)
13 EUR-EURIBOR-Telerate (3M,6M)
14 EUR-EURIBOR-Reuters (3M,6M)
Basis Swap-Tenor Swap(AUD)
14 AUD-BBR-BBSW (3M,6M)
Basis Swap-Curve Swap
16 JPY LIBOR vs Z TIBOR
17 JPY LIBOR vs D TIBOR
18 Z TIBOR vs D TIBOR

JSCCは、次の条件を満たすIRS取引を、債務負担の対象とする。

  1. 基本契約書及び定義集
    ISDAが定める基本契約書及び定義集(2000年版又は2006年版。以下「ISDA定義集」という。)に基づく取引であること。
  2. 取引相手方の要件
    JSCCの金利スワップ清算参加者同士の取引(有価証券等清算取次ぎによるものを含む。)であり、かつJSCCを利用することに合意していること。
  3. スワップの種類

    • 固定金利と変動金利を交換するIRS
    • 変動金利と変動金利を交換するIRS
  4. 変動金利の種類

    • JPY-LIBOR (ICE Benchmark Administration Limitedが公表する日本円LIBOR)
    • ZTIBOR (Japanese Bankers Associationが公表するユーロ円TIBOR)
    • DTIBOR (Japanese Bankers Associationが公表する日本円TIBOR)
    • OIS (日本銀行が公表する無担保コールO/N物レート(平均))
    • USD-LIBOR (ICE Benchmark Administration Limitedが公表する米ドルLIBOR)
    • EURIBOR (European Money Markets Instituteが公表するユーロEURIBOR)
    • BBSW (The Australian Financial Markets Associationが公表する豪ドルBBSW)
  5. 変動金利の期間

    • JPY-LIBOR、ZTIBOR、DTIBOR又はUSD-LIBORについては、変動金利の期間が1か月、3か月又は6か月であること。
    • EURIBOR又はBBSWについては、変動金利の期間が3か月又は6か月であること。
    • OIS については、変動金利の期間が1日であること。
  6. スタブ
    スタブ(ショート・スタブまたはロング・スタブ)については、フロント・スタブ又はバック・スタブのいずれか一方のみとする。
  7. 通貨

    • JPY-LIBOR、ZTIBOR、DTIBOR又はOISについては、日本円建ての取引であること。
    • USD-LIBORについては、米ドル建ての取引であること。
    • EURIBORについては、ユーロ建ての取引であること。
    • BBSWについては、豪ドル建ての取引であること。
  8. 契約期間
    契約期間(取引の開始日から契約終了日までの日数)が28日以上であること。ただし、OISについては、7日以上であること。
  9. 残存期間

    • JPY-LIBORについては、契約の残存期間(債務負担申込日から契約終了日までの日数。以下同じ。)が3日以上14,623日以内であること。
    • ZTIBORについては、契約の残存期間が3日以上7,318日以内であること
    • DTIBORについては、契約の残存期間が3日以上3,666日以内であること。
    • OISについては、契約の残存期間が3日以上14,623日以内であること。
    • USD-LIBORについては、契約の残存期間が3日以上10,971日以内であること。
    • EURIBORについては、契約の残存期間が3日以上7,318日以内であること。
    • BBSWについては、契約の残存期間が3日以上3,666日以内であること。
  10. 想定元本
    想定元本が一定であること又は取引開始時に想定元本の金額の逓減・逓増方法を定め、以降、期中には当該方法の変更を行わないことに加え、次の区分に応じてそれぞれの条件を満たすものであること。

    • JPY-LIBOR、ZTIBOR、DTIBOR又はOISについては、想定元本が1円以上4兆円未満であること。
    • USD-LIBOR、EURIBOR又はBBSWについては、想定元本の通貨単位が100分の1以上4兆未満であること。
  11. 日数計算式
    日数計算式について、変動金利のうちJPY-LIBOR、ZTIBOR、USD-LIBOR及びEURIBORについてはISDA定義集に定義された Actual/360、DTIBOR、OIS及びBBSWについてはISDA定義集に定義されたActual/365(Fixed)、固定金利についてはISDA定義集に定義されたものであること。
  12. 営業日調整
    営業日調整がISDA定義集に定義されたFollowing Business Day Convention、Modified Following Business Day Convention又はPreceding Business Day Conventionのいずれかであること。
  13. 金利の支払いに係るカレンダー
    次に掲げる変動金利の区分に応じて、以下のカレンダーを参照していること。なお、以下のカレンダーに加え、東京、ニューヨーク、ロンドン、Target又はシドニーのカレンダーのいずれかのカレンダーを参照する取引(複数のカレンダーを参照する取引を含む。)についても対象とする。

    • JPY-LIBOR、ZTIBOR、DTIBOR又はOISについては、金利の支払いに係る営業日が東京のカレンダーを参照していること。
    • USD-LIBORについては、金利の支払いに係る営業日がニューヨークのカレンダーを参照していること。
    • EURIBORについては、金利の支払いに係る営業日がTargetのカレンダーを参照していること。
    • BBSWについては、金利の支払いに係る営業日がシドニーのカレンダーを参照していること。
  14. 金利更改に係るカレンダー
    次に掲げる変動金利の区分に応じて、以下のカレンダーを参照していること。なお、以下のカレンダーに加え、東京、ニューヨーク、ロンドン、Target又はシドニーのカレンダーのいずれかのカレンダーを参照する取引(複数のカレンダーを参照する取引を含む。)についても対象とする。

    • ZTIBOR、DTIBOR又はOISについては、金利更改に係る営業日が東京のカレンダーを参照していること。
    • JPY-LIBOR又はUSD-LIBORについては、金利更改に係る営業日がロンドンのカレンダーを参照していること。
    • EURIBORについては、金利更改に係る営業日がTargetのカレンダーを参照していること。
    • BBSWについては、金利更改に係る営業日がシドニーのカレンダーを参照していること。
  15. その他の条件
    その他、JSCCが定める条件については「適格金利スワップ取引の要件として定める事項について」(http://www.jscc.co.jp/data/jp/2015/09/03tekikakukinnrisuwappu.pdf)参照。