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債務引受国債先物オプション取引の決済方法

国債先物オプション取引の決済方法

国債先物オプション取引の決済方法について

  • 国債先物オプション取引では、権利行使を行うか、または反対売買(転売又は買戻し)により決済を行います。国債先物オプション取引は、取引最終日までの間いつでも権利行使可能(アメリカンタイプのオプション)となっており、権利行使・割当を行うと国債先物取引が成立します。
    ※ なお、オプション取引では、取引成立日の翌日に取引代金の授受が発生しますが、先物取引と異なり値洗差金の授受は発生しません。
  • 取引最終日までに転売又は買い戻しが行われなかった場合、ITM(インザマネー)銘柄については、権利放棄をしない限り自動権利行使による決済が行われ、OTM(アウト・オブ・ザ・マネー)銘柄については、権利行使をしない限りポジションが消滅します。
国債先物オプション取引決済