home > 清算・決済サービス > 先物・オプション取引 > 債務引受 > 先物・オプション取引の清算・決済制度

債務引受先物・オプション取引の清算・決済制度

先物・オプション取引の清算・決済制度

  • JSCCは、大阪取引所で成立した先物・オプション取引について、債務引受の対象としています。
  • JSCCが債務引受を行っている大阪取引所の先物・オプション取引には以下の取引があります。各取引の決済方法については、以下の取引名をクリックしてください。

先物取引

オプション取引

先物・オプション取引に係る清算値段の決定方法等

先物・オプション取引に係る清算値段等の決定方法等は以下のとおりです。

先物・オプション取引に係る清算値段等の決定方法等 PDF

理論価格算出に用いる金利は下記のとおりです。

(1) 指数先物・有価証券オプション・国債証券先物オプション・指数オプション取引

全国銀行協会が前日に公表する日本円東京銀行間取引金利で、当該限月取引の取引最終日の翌営業日までの日数を勘案した期間の金利

各限月取引の残存日数 理論価格算出に用いる金利
15日以下 TIBOR 1週間物
45日以下 TIBOR 1か月物
75日以下 TIBOR 2か月物
105日以下 TIBOR 3か月物
195日以下 TIBOR 6か月物
195日を超える場合 TIBOR 12か月物

(2) 国債証券先物取引

理論価格算出日の前営業日に日本銀行が公表した期間3ヶ月の東京レポ・レート